为什么要选择python作为量化交易的切入入门语言??
其实一开始我有考虑过别的语言,快的比如C,但是C毕竟学习起来太晦涩难懂了,光是指针是个什么玩意,我到现在也没完全搞明白...
之后就是想要么用java? 翻来翻去量化的平台里用java的极少,原因是啥我也没闹明白...平时研发java打交道比较多,但基本都是庞大的业务系统或者前后端分离的结构才需要用java. 毕竟量化暂时就是我自己的事儿,没事情不用建个小团队来用java这个牛刀去实现量化的代码.
然后就是GO语言...学了半年放弃了...学习资料和第三方的轮子相比python而言,GO就像一个原始社会....
JS自己觉得...
我自己有一个习惯,就是走一段时间之后,回过头来仔细盘一盘,出发的起点是为了什么? 投资?
--先让我搞个表格
| 大A股票 | 商品期货 | 金融期货 |期权 |外汇 | 占用资金多| 占有资金有限 |占用资金有限|占用资金有限|占用资金有限 | 无杠杆 | 10倍左右 | >20倍 |>20倍 |上不封顶 | T+1 | T+0 |T+0 |D0 |D0 |只能做多 |可多可空 |可多可空 |可多可空 |可多可空
且把什么股票占股投...
很多想要涉足的同学们最大的问题就是这个：量化交易到底需不需要懂编程？ 在我本身的体验的经历来看，需不需要懂编程取决于你对量化交易的理解程度，以及你自身的一个量化交易的要求和需求。 一般来说，现成的券商软件或者第三方软件已经有了量化交易配置的功能了。基本上可以满足那些专一投入在业务策略本身的大神们。 比如说MT4，这款软件在商品期货，期权以及外汇交易的专业人士或者抄家里面使用度非常广泛。 在MT4的软件里面本身就涵盖了非常多的函数指标，只要使用人可以正常按照业务逻辑去设置仓位，订单参数，合约参数，止损止盈等策略就可以了，剩下的基本就可以完全交给MT4的软件来去进行自动化交易...
首先说一下从通达信的筛选股票文档存储到数据库内的整体渠道路线:
1.通达信 2.django框架 3.mysql数据库 4.tushare库对应api
通达信以自定义板块的股票内容为例子,通道通达信的自定义板块的股票,是由通达信的筛选策略自动运行筛选出来的. 然后设置定期将筛选好的股票存储到base自定义板块中. 我们得知通达信的自定义板块,每一个板块都有一个对应的文档存储这些票子, 文档的路径通畅在通达信的安装目录---我自己的是放在这里的\tdx\T0002\blocknew\BASE.blk 在django框架里写一个python文件,放入如下代码做股票的内容解析:
`...最近有一个金龙指标，显示在主图上，买卖点很清晰，稍加了一些优化。
结合其他的技术指标在通达信上来用会非常好用。 到目前看来这个金龙指标是我目前的主力主图指标。
下面是金龙指标的通达信代码，可以直接导入使用：
MMS:=MA(SMA((L+H+2*C)/4-REF((L+H+2*C)/4,1),5,1)/SMA(ABS((L+H+2*C)/4-REF((L+H+2*C)/4,1)),5,1)*100,1)+50;
G1:=IF(-MMS>95,0,20);
UOO:=(-(((CLOSE-LLV(CLOSE,7))/(HHV(CLOSE,7)-LLV(CLOSE,7))*100=...能写出这总标题,完全不是因为我都懂了,相反,我自己就是从小白开始的. 仗着稍微知道一点点代码常识,完全不顾大局观就一头扎进了证券量化的世界里.
在我的理解中,证券量化超级牛逼,策略只要写好,直接趟着挣钱就行了.前期在学习的过程中也看到过这种非常激励寻常人的例子,但那个情况还是离我现在太远.
言归正传,证券量化从哪开始,小白新手该怎么玩?
以我到目前还是一个小白的新手的经历分享给大家,证券量化简单来说就是用计算机和网络加上好的交易策略,自动化交易的一个过程, 怎样开始才合适我们自己呢? 这要从每个人自身的情况梳理开始:
量化的系统涉及到整个交易的流程线:
在国内股票的范围里，国内的量化环境虽然感觉也在蓬勃发展，但是成型的第三方平台基本上都各自打造自己的封闭小环境。
比如说通达信，同花顺也出了自己的量化平台，Bigquant，聚宽等等 要么用户达到一个比较高的资金门槛去使用这些平台的量化指标和对应服务，要么就只能被隔离在量化门外。 关键是平台开户搞量化，除了进门要交钱之外，还有一个PYthon代码能力的天堑在那里。 一般的股票量化交易对于毫无代码能力的韭菜来说，基本上是没啥可能性去搞定的。 于是乎看到各种各样的指标群，策略群，里面充斥着大量老韭菜，天天在微信群里被洗啊洗。。。
我们所说的股票量化，尤其是A股量化，目前遇到这么...