能写出这总标题,完全不是因为我都懂了,相反,我自己就是从小白开始的. 仗着稍微知道一点点代码常识,完全不顾大局观就一头扎进了证券量化的世界里.

在我的理解中,证券量化超级牛逼,策略只要写好,直接趟着挣钱就行了.前期在学习的过程中也看到过这种非常激励寻常人的例子,但那个情况还是离我现在太远.

言归正传,证券量化从哪开始,小白新手该怎么玩?

以我到目前还是一个小白的新手的经历分享给大家,证券量化简单来说就是用计算机和网络加上好的交易策略,自动化交易的一个过程, 怎样开始才合适我们自己呢? 这要从每个人自身的情况梳理开始:

量化的系统涉及到整个交易的流程线:

股票筛选---交易策略定制---策略回测---信号推送---自动化交易---复盘&交易数据分析

上面每一个步骤都是可以用机器来辅助完成的,所以系统实现的链条和关注点还是非常多的.

我们该从哪切入呢?

一.懂代码开发的

1.借助第三方平台直接跑量化交易 FMZ,前几年平台方把整体业务拆成了com和cn两个平台,fmz.com目前主要跑bi为主,CN则主要搞国内期货为主. 平台的策略代码支持语言不少,甚至于tradingview的PINE语言也被这帮大牛给融合进来了. 用户只要专注写策略就行,平台自己也卖一些策略,看样子是有本事的策略,大家都在闷声发财.

聚宽,主要是跑国内股票和国内期货的量化交易,
以PYTHON语言为主,也是用户专注在策略上就好,值得注意的是,由于国内A股对于散户的接口渠道政策并不是完全开放性的,
导致散户接入平台虽然不用直接给服务费啥的,但是开户门槛还是蛮高的.
第一创业开完户就支持一个生产策略去跑,要开多,还要继续谈.

其他第三方平台比较多,这里不一一细说了就

2.自己搭系统,逐步实现部分定制化需求的量化交易

3.自己搭整套定制化的系统,成体系的来做证券量化这件事

二.完全不懂代码开发的

1.证券软件 通达信,A股股票量化的软件里面,我最挺它.在国内的指标定制分析的方便程度,不亚于tradingview在外面的地位. 可惜的是,不论是信号导出还是筛选信号导入,都是用特有的DLL方式或者文件方式来衔接, 做的还是相对封闭,想自成一派的感觉. 这一点我觉得是值得诟病的.

2.期货和期权软件 说实在的外面没用过啥软件,没有啥话语权,在大A,我比较认MT5(Multicharts) 它可以让你专注在策略本身,专业的控件和需求可定制化非常高,而且技术指标和封装函数也比通达信要好,至少不用看通达信那种类型的代码,动动鼠标有很多函数已经给你封装好了,直接拿来用就可以了. 但是,对这里有个但是,官网目前在国内只有一个月的试用期, 然后通过它合作的期货券商去开户,手续费上调20%. 只能说专业有专业的好,我们凡夫俗子不懂,所以也就天天看着私募兄弟们晒单子拉.

3.其他软件...

改天再细说把,里面一堆好玩的事情.

前一段时间有人问我一个问题,手机软件有没有做量化好的软件? 实话实说,我觉得应该是有的,但是由于整个量化交易的数据链需求特别复杂,我不太相信手机软件能承载的下这些需求和数据链. 也就是说,手机软件搞量化,最多做个执行或者简单的数据分析,功能会很有限.