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自动下单的通道在整个量化交易里是最基础也是最重要的一部分.
如果没有完整测试过自动下单的API和对应的CTP的柜台,整个量化交易就是无稽之谈.
当下最重要的事情就是怎样接入CTP的商品期货自动下单的交易接口.
第一步: 先测试模拟交易接口.
在整个下单API没有完全测通之前,最重要的是先在测试环境里,用相同的API接口来测试下单接口的有效性. 最好的测试环境其实就在simnow这个网站上,它是上海期货交易所专门为了模拟交易而做的一个模拟交易的测试平台. 这个网站里的数据都是跟现在的实盘是完全同步的.
如果我们要接入下单接口,最好的办法是先在simnow的网站上申请测试账号. ...
from 上海期货信息技术有限公司 2012 这里对于技术开发指南的文本做了重点摘要,不是完全完整的指南内容,仅供参考.
第一章CTP 产品特性
1. CTP 提供哪些证券（期货）投资者交易客户端软件？
【答：】CTP 向全市场免费开放投资者交易及行情 API，并不提供任何投资者使用的交易
客户端产品。目前市场上使用的客户端产品都由第三方厂商提供（基于免费开放的 API
接入 CTP），此类第三方厂商与上期技术无任何关联关系。较为成熟的客户端产品包括
手工交易客户端（如快期：http://www.kuaiqi.net/）及程序化交易客户端（如盈佳：
http://winnerfutur...
一直想要做商品期货的自动下单交易. 有这么几种办法,一种直接接FMZ,聚宽等第三方平台. 一种直接使用可以对接交易所的软件,诸如:
Ticktrader,Vnpy,minitrader,Mt5ctp等等 要看直接对接好期货或者股票交易所的下单接口的软件,点击openctp-软件自动化下单
当然主要我这些都不用,因为交易框架是自己用django来搭的,也就是主要是用python实现的. 所以我只能自己来对接交易所的接口.
对接流程如下: 1.先找到一家券商,对方愿意提供API接口下单的服务,并且当然一定要在这个券商开户. 我找的券商挺好,没什么准入门槛,只要开户就可以...
在整体量化语言的选择上之前有说过选择了解释型的语言python，python的优点跟缺点一样明确，就是由于python好上手，语法上面又通俗易懂，导致它要花大量精力来编译整个代码，我个人觉得python是不适合做高频量化的一种语言。
故整个的量化切入的周期是相对稳定低频的比如说5分钟的K线周期，以及4小时的K线周期为主。
这个周期一旦确定下来，基本上在止损和止盈的策略上就会更加明确，按照长线的策略来走会更加合适，于是乎就在量化的策略种类上我选择了超级趋势策略。
网格套利都是对于周期和价格特别敏感的策略类型，容错的空间比较小，在前期量化资金有限，且经验更有限的前提下，更...
策略类型非常多,光是我目前接触的就分这么几种大类:
网格策略
趋势策略
套利策略
......
其他说的上的分类类型其实特别多.大部分炒家就是把精力放在策略的代码研究上. 而我已经完全看花眼了...自认为没有能力研究这么多不同类型的不同策略.所以先拿着tradingview上的一些优秀指标去拿对应的交易信号.
有点跑题...我们言归正传
比特币已经突破7W美金大关了,我估计后面还要往10W跑...这个过程中,什么时候用趋势策略?什么时候用网格来跑? 几乎所有的第三方量化平台都是一个策略走天涯的路数. 网格就跑网格,24小时不...
在我接触的几乎所有股票群中,大部分兄弟们都在研究股票筛选的策略,尤其是单位时间内,在开盘之前,可以通过策略提前筛选出合适条件的股票.这已经变成了几乎大部分做量化交易的股票交易者的关注点.
当然期货和期权我估计也会有,但是开局策略没有股票这么关注度高.
我接触的各种股票炒家,在接触量化的时候都在围绕着怎样筛选出今天要做的股票标的这一点来开展工作. 通达信里面各种指标各种筛选各种开盘前看交易量啥的...我一脸懵是真的...
但最后筛选的结局呢? ......
可能筛选做的好的炒家我才疏学浅,身边没见过这样的把...估计是我的社交圈太LOW了... 挣...