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国内商品期货交易接口接入基本流程


这两天商品期货的接口接通了,还差个测试报告没搞,趁这个时候先完善下自己的业务系统框架,太多东西要做了。 国内商品期货想要系统自动化量化接口交易接口,基本上有这么几个步骤

找一个靠谱的券商
目前市面上的大部分期货券商都可以随便接入但是其中的券商两极分化特别严重一定要找到合适的券商接入进来接入成本才不会被忽悠
之前找了一些没有第三方平台背书或者推荐的券商自己联系券商要接入接口结果张嘴狮子大开口要么交易手续费高要么就要收取什么接口费用
后来通过量化平台找了推荐券商感觉还不错

由于一直在用[openctp](https://github.com/openctp &q...

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tradingview上的超级趋势策略supertrend


tradingview上面有一个超级趋势策略,截止到今天的获赞数量42483. 一看就是 抢手货色,我也用了很久,我们来看看这个超级趋势策略的表现: supertrend超级趋势策略指标

我们可以基本清晰的看到这个超级趋势策略出来的信号相对及时. 但由于指标的滞后性,我把它放到自己的框架里去接收交易信号的时候还是有一些困惑.

1.单从买卖信号来看,回测看的数据目前没有特别明显的赚钱效应. 2.这个超级趋势策略里面有一个信号转折点. 这个转折点我到现在还没搞清楚派啥用场,经常让我在交易信号过滤的时候搞不清楚,干扰了我的正常过滤规则.

之前的的信号过滤规则是如果相同的标的,在相同周期内,连续两个交易信号都是相同...

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怎样将Tradingview的webhook信号接出到自有django框架里面来


先要在Tradingview里设置对应的webhook信号提醒的方式. tradingview_webhook通知

确定标的,具体是做哪个期货合约
确定K线周期,具体报警也要跟着周期来走.每个不同的周期,报警的警示信息webhook就需要另外设置
确定产生报警的信号策略(指标),在tradingview里面一大把指标,在指标的基础上产生对应的信号.
确定webhook送出的信号内容.(通常是用json的方式将信息送到对应的接口处)

示例信号的json代码如下: `

{
"secretkey": "itsthesecretheyhey",
"symbol":&quo...

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关于量化路线的选择


- 量化的周期

在整体量化语言的选择上之前有说过选择了解释型的语言python,python的优点跟缺点一样明确,就是由于python好上手,语法上面又通俗易懂,导致它要花大量精力来编译整个代码,我个人觉得python是不适合做高频量化的一种语言。
故整个的量化切入的周期是相对稳定低频的比如说5分钟的K线周期,以及4小时的K线周期为主。

这个周期一旦确定下来,基本上在止损和止盈的策略上就会更加明确,按照长线的策略来走会更加合适,于是乎就在量化的策略种类上我选择了超级趋势策略。

网格套利都是对于周期和价格特别敏感的策略类型,容错的空间比较小,在前期量化资金有限,且经验更有限的前提下,更...

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量化策略集的一些发散性想法


策略类型非常多,光是我目前接触的就分这么几种大类:

网格策略
趋势策略
套利策略
......

其他说的上的分类类型其实特别多.大部分炒家就是把精力放在策略的代码研究上. 而我已经完全看花眼了...自认为没有能力研究这么多不同类型的不同策略.所以先拿着tradingview上的一些优秀指标去拿对应的交易信号.

有点跑题...我们言归正传

在行情多变的当下,你怎么知道什么情况下应该用什么策略???

比特币已经突破7W美金大关了,我估计后面还要往10W跑...这个过程中,什么时候用趋势策略?什么时候用网格来跑? 几乎所有的第三方量化平台都是一个策略走天涯的路数. 网格就跑网格,24小时不...

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